Rodríguez Rodríguez, Porfirio ArmandoRamírez García, Joel AdonayVillalobos Martínez, José Luis2024-01-252024-01-252022-12-01https://hdl.handle.net/20.500.14492/12027Las ecuaciones diferenciales estocásticas son modelos matemáticos útiles tanto para simular fenómenos de la naturaleza, así como de los sectores económicos, como las finanzas, ya que representan apropiadamente la dinámica de las variables económico-financieras. Para el estudio de los fenómenos asociados a las ecuaciones diferenciales estocásticas se requiere del uso de la teoría de procesos estocásticos, y concretamente, del empleo del cálculo estocástico, el cual aborda los resultados necesarios para estudiar y modelar los fenómenos financieros en tiempo continuo.es-SVProcesos estocásticosecuaciones diferenciales estocásticasestadísticamatemática aplicadafinanzasblack scholesmétodoseulermilsteinintegral estocásticamovimiento browniano511Thesis