Jerez Portillo, Marlon ErnestoSanchez Quinteros, Marvin OmarCastillo Carranza, Evelin Yanettsq17006@ues.edu.svcc17141@ues.edu.sv2024-05-242024-05-242020-06-03https://hdl.handle.net/20.500.14492/28449El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgoesAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 InternationalSistema financieroEstimacion betaCapitalRentabilidadThesis