Modelo de cuantificación de pérdidas esperadas para la gestión de riesgo de crédito para el sector de seguros en El Salvador
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Date
2015-09-01
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El presente trabajo de investigación titulado ―Modelo de Cuantificación de Pérdidas Esperadas para la Gestión de Riesgo de Crédito para el Sector de Seguros en El Salvador‖ tiene como propósito exponer bajo el marco científico una problemática que afecta parte del mercado asegurador Salvadoreño. Desde el año 2010 el sector ha experimentado un creciente aumento en el número de aseguradoras que han iniciado operaciones en el país. Como es propio de la industria de seguros, la estrategia de crecimiento contempla ―El Otorgamiento de Crédito‖ para alcanzar una mejor penetración de mercado, pero dicha estrategia a la vez supone una exposición de capitales al riesgo de incumplimiento de las contrapartes (asegurados, reaseguradoras, prestatarios). En la temprana etapa de crecimiento un número significativo de entidades todavía no cuentan con modelos de gestión de riesgos, inclusive el de crédito. Dichos esfuerzos en el estudio de la problemática descrita, concluyen en la presentación de una propuesta basada en un modelo para cuantificación de pérdidas esperadas para gestión de riesgo de crédito, Esta herramienta dotada de un enfoque financiero-estadístico contempla los conceptos de la teoría de Valor en Riesgo VAR, combinado con el uso de la simulación Montecarlo para análisis de escenarios, Lo que permitirá a las aseguradoras establecer indicadores para identificar, medir, controlar y gestionar de manera integral el riesgo de crédito.
Description
Keywords
Gestión de riesgos, créditos, seguros