Browsing by Author "Sanchez Quinteros, Marvin Omar"

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    Metodologia para el calculo de betas en las empresas de El Salvador
    (2020-06-03) Sanchez Quinteros, Marvin Omar; Castillo Carranza, Evelin Yanett; Jerez Portillo, Marlon Ernesto; sq17006@ues.edu.sv; cc17141@ues.edu.sv
    El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgo