Metodologia para el calculo de betas en las empresas de El Salvador

Abstract

El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgo

Description

Keywords

Sistema financiero, Estimacion beta, Capital, Rentabilidad

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