Metodologia para el calculo de betas en las empresas de El Salvador
Loading...
Date
2020-06-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgo
Description
Keywords
Sistema financiero, Estimacion beta, Capital, Rentabilidad