Metodologia para el calculo de betas en las empresas de El Salvador

dc.contributor.advisor	Jerez Portillo, Marlon Ernesto
dc.contributor.author	Sanchez Quinteros, Marvin Omar
dc.contributor.author	Castillo Carranza, Evelin Yanett
dc.contributor.other	sq17006@ues.edu.sv
dc.contributor.other	cc17141@ues.edu.sv
dc.date.accessioned	2024-05-24T17:11:38Z
dc.date.available	2024-05-24T17:11:38Z
dc.date.issued	2020-06-03
dc.description.abstract	El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgo
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.14492/28449
dc.language.iso	es
dc.rights	Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International	en
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Sistema financiero
dc.subject	Estimacion beta
dc.subject	Capital
dc.subject	Rentabilidad
dc.title	Metodologia para el calculo de betas en las empresas de El Salvador
dc.type	Thesis

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