Modelos para series temporales de valores enteros
| dc.contributor.advisor | Funes Torres, José Nerys | es |
| dc.contributor.author | Argueta Abarca, José Elías | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:21:33Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-01 | |
| dc.description.abstract | Las series temporales aparecen en muchas situaciones como por ejemplo, la compra o venta mensual de un producto, la temperatura diaria en una región, el consumo mensual de energía eléctrica, tasas anuales de crecimiento de la población, etc. estos modelos de tipo ARMA presentan un comportamiento continuo en los datos. Pero en muchas de las situaciones, las observaciones registradas son valores enteros como por ejemplo, el número de accidentes ocurridos diariamente en un lugar específico, el número de pacientes que ingresan a un hospital por cierta enfermedad, el número de unidades defectuosas registradas diariamente en un proceso de producción, etc. en estos casos surge la necesidad de utilizar modelos que reflejen la naturaleza de dichos datos. Antes de definir los modelos de series temporales de valores enteros, se define el operador de refinamiento y sus propiedades, definido por Steutel y Van Harn (1979), la idea consiste en reemplazar la multiplicación escalar de los modelos ARMA estándar por dicho operador, luego, se estudian las propiedades generales de los modelos autor regresivos, es decir, la media o valor esperado, la varianza, la covarianza y la correlación… | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11862 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Series temporales | |
| dc.subject | modelos arma | |
| dc.subject | modelos inarma | |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.subject.ddc | 515 | |
| dc.title | Modelos para series temporales de valores enteros | es |
| dc.type | Thesis |
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