Modelos multivariantes de series temporales aplicado a tasas de interés bancarias
| dc.contributor.advisor | Funes Torres, José Nerys | es |
| dc.contributor.author | Berdugo Rauda, Jorge Baltazar | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Suárez, Salvador Emmanuel | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:21:36Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:21:36Z | |
| dc.date.issued | 2009-11-01 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación haremos un estudio, análisis y sistematización de temas innovadores en el país como son los modelos de regresión dinámica y los modelos multivariantes de series temporales; se investigará la dependencia de la tasa de interés nacional de las tasas de interés internacionales, para ello, se utilizará la base de datos "tasas de interés bancario" que contiene las variables: FED (Tasa de interés que los bancos se cargar unos a otros por créditos overnight con fondos estatales), LIBOR-180 (London Interbanking Offered Rate: una tasa promedio de interés, día a día, en el mercado interbancario de Londres), PRIME (Tasa de interés básica que aplican los principales bancos en EEUU para préstamos corporativos), TIBP-180 (Tasa de interés básica pasiva ofrecida por bancos a sus depositantes), TPH1 (Tasa de préstamo hasta 1 año plazo nacional), inflación (Índice de crecimiento de precios), IVAE (Índice de volumen de la actividad económica nacional). | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11881 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Series temporales | |
| dc.subject | tasa de interés | |
| dc.subject | tasas bancarias | |
| dc.subject | modelos de regresión | |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.subject.ddc | 519 | |
| dc.title | Modelos multivariantes de series temporales aplicado a tasas de interés bancarias | es |
| dc.type | Thesis |
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