Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas

dc.contributor.advisor	Rodríguez Rodríguez, Porfirio Armando	es
dc.contributor.author	Ramírez García, Joel Adonay	es
dc.contributor.author	Villalobos Martínez, José Luis	es
dc.date.accessioned	2024-01-25T21:45:55Z
dc.date.available	2024-01-25T21:45:55Z
dc.date.issued	2022-12-01
dc.description.abstract	Las ecuaciones diferenciales estocásticas son modelos matemáticos útiles tanto para simular fenómenos de la naturaleza, así como de los sectores económicos, como las finanzas, ya que representan apropiadamente la dinámica de las variables económico-financieras. Para el estudio de los fenómenos asociados a las ecuaciones diferenciales estocásticas se requiere del uso de la teoría de procesos estocásticos, y concretamente, del empleo del cálculo estocástico, el cual aborda los resultados necesarios para estudiar y modelar los fenómenos financieros en tiempo continuo.	es
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.14492/12027
dc.language.iso	es_SV
dc.subject	Procesos estocásticos
dc.subject	ecuaciones diferenciales estocásticas
dc.subject	estadística
dc.subject	matemática aplicada
dc.subject	finanzas
dc.subject	black scholes
dc.subject	métodos
dc.subject	euler
dc.subject	milstein
dc.subject	integral estocástica
dc.subject	movimiento browniano
dc.subject.ddc	511
dc.title	Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas	es
dc.type	Thesis

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